sábado, 27 de septiembre de 2008

Defendiendo la campaña “adopta un congresista”

A pesar de que por diversas razones no me he unido a la campaña “adopta un congresista”, me animo a escribir este post con el ánimo de comentar algunas de las críticas esbozadas por algunos bloggers que legítimamente discrepan con ella. Considero que muchas de estas críticas no tienen asidero si es que uno se concentra en el objetivo concreto de la campaña, cosa que me parece tanto promotores como críticos de la misma parecen obviar.

El hecho concreto es que existe una ley que faculta a cualquier ciudadano a solicitar información como la referida a los gastos operativos de los congresistas. Si tiene o no un blog es irrelevante. Veamos.

1. ¿Importa cuál es la motivación del solicitante? No. Yo podría ser un racista iracundo y ponerme a fiscalizar a Marta Moyano por esa razón, por ejemplo pidiéndole información sobre sus gastos operativos con el afán de fiscalizarla. También lo puedo hacer por puro ego, por creerme la mama de tarzan, por moda, por paternalismo, por figuretti o por computarme un ciudadano digital. ¿Eso invalida mi derecho a acceder a dicha información o a participar en una campaña para ello? No, para nada. Esto me recuerda el argumento del racismo para explicar la conducta fiscalizadora de la prensa con Toledo. Yo creo que algo de eso existió, pero el que haya existido o no es irrelevante pues de lo que se trata es de ver si es que las denuncias en contra de Toledo eran ciertas o no. Más allá de la motivación racista del denunciante, lo que importa es si lo denunciado constituye un hecho doloso que amerita una sanción de acuerdo con nuestro esquema legal. ¿Qué la prensa no es tan severa con García? Si pues, pero eso es otro tema. Podemos considerar criticable dicha actitud, pero eso no invalida el ejercicio de fiscalización ejercido con severidad con Toledo. Lo mismo aplica acá. Hay un derecho y un grupo de gente, sean cual sean las motivaciones que tengan, que se ha juntado para ejercerlo. Personalmente, si me hubiera metido a la campaña, lo habría hecho por puro ego y por afán de joder. So what? Me aburre esa moralina implícita en esa crítica, como si uno tuviera que ser un santo o no tener “anticuchos” para tener la cualidad de hacer valer un derecho, como si el ser un “ciudadano ejemplar” fuese un pre-requisito para poder pedirle a un congresista que me brinde información sobre sus gastos operativos. Por favor. No tengo que ser un “ciudadano ejemplar”. Con ser ciudadano basta.

2. ¿Ahonda las brechas de ciudadanía una campaña realizada por medio de blogs? Por favor! Las brechas en el Perú ya son demasiado grandes y dudo mucho que el atributo “tener blog” sea más importante que el ingreso, el nivel educativo, el origen étnico, por mencionar solo algunos vectores de diferenciación social. Si un ciudadano con blog tiene más ventajas para hacer escuchar su voz o ejercer sus derechos, no lo será por el blog en sí mismo, sino más bien por un vector de características estrechamente correlacionadas con su grado de inclusión social. Por otro lado, el que las brechas existan y que un grupo de ciudadanos no tenga la misma capacidad de ejercer el derecho de acceso a la información no invalida para nada una campaña de esta naturaleza llevada a cabo por quienes si están “más incluidos”. Sin duda que lo ideal sería que progresivamente los excluidos puedan tener condiciones para ejercer sus derechos políticos fundamentales, pero mientras tanto los incluidos debemos quedarnos cruzados de brazos para no expandir las brechas de ciudadanía? Debo dejar de firmar cualquier comunicado apoyando alguna causa justa, aunque lo haga simplemente para sentirme tranquilo con mi conciencia y creerme un “buen ciudadano”, por el hecho de que otros no puedan hacerlo? No pues. En toda democracia existen grupos que se organizan con el propósito de defender intereses que estiman valiosos por medio de acciones de incidencia política. Es parte del juego democrático. Ciertamente, lo más pobres suelen tener problemas de acción colectiva más agudos para hacer lo mismo (lo cual amerita un esfuerzo por promover su inclusión), pero ello no invalida el derecho que tienen los demás para organizarse y defender sus intereses por medio de los métodos y estrategias que estimen convenientes. Si un grupo de ciudadanos con blog lo hacen, cual es el problema con ello?

3. ¿No se construyen instituciones por medio de una campaña así? OK. So what? No, espera. Depende de tu definición de institución. En el institucionalismo moderno de Douglass North instituciones son las reglas de juego. Siendo el ejercicio de una regla de juego de lo que estamos hablando, no veo como no se estaría construyendo institucionalidad mediante una campaña que precisamente trata de llamar la atención sobre una regla de juego que existe pero que no se cumple en la práctica. Por otro lado, si se usa la definición de institución más coloquial, entonces sí, so what? Estamos hablando de un asunto tan concreto que es difícil pedirle tanto. Por otro lado, si creo que iniciativas de esta naturaleza pueden contribuir a sensibilizar a la gente con respecto a temas de ejercicio de la ciudadanía. Es una atribución ciudadana utilizar el ejercicio de este derecho como un instrumento de fiscalización y no tengo que representar a nadie más que a mí mismo para hacerlo. Si hago mancha, bacán, pero bajo el razonamiento anterior siempre tendré el problema de determinar cuál es el tamaño de grupo necesario para considerar mi causa “legítima”. 100, 2000, un millón?
CONTINUARA

domingo, 21 de septiembre de 2008

Los chamanes o sobre la actitud pseudocientífica en el Perú

Hace un tiempo atrás, el filósofo argentino Mario Bunge, en una entrevista al Clarín, decía lo siguiente:
“Brujos y chamanes los hay en todas partes: en el comercio, en la universidad. Pero, desde luego, prosperan más en el Tercer Mundo que en el Primero.” Bunge se refería a la predilección que existe en algunos países de la región por el cultivo de posturas pseudocientíficas e irracionales como “…alquimia, astrología, caracterología, comunismo científico, creacionismo científico (recientemente rebautizado como "diseño inteligente"), grafología, memética, ovnilogía, parapsicología, psicoanálisis.” De ahí que no sea casualidad que en el Perú un psicoanalista como Bruce goce de tanto prestigio e inclusive la haga de analista político. A ello, yo le añadiría también a aquellos analistas que, a pesar de haber sido entrenados en una disciplina científica como la economía, adoptan una actitud pseudocientífica a la hora de elaborar proposiciones respecto a un aspecto relevante de la realidad social. A estos analistas podemos llamarlos, siguiendo a Bunge, chamanes.

¿Cómo identificar a un chaman? Podemos aplicar los mismos criterios que Bunge nos sugiere para identificar una pseudociencia, pero aplicados a la actitud académica del analista mas que a un campo de conocimiento en particular. Aquí va la lista sugerida:
“1. Invoca entes inmateriales o sobrenaturales inaccesibles al examen empírico, tales como fuerza vital, alma inmaterial, superyó, creación divina, memoria colectiva y necesidad histórica.

2. Es crédula: no somete sus especulaciones a prueba alguna. Por ejemplo, no hay laboratorios homeopáticos ni psicoanalíticos. Corrección: en la Universidad de Duke funcionó el laboratorio parapsicológico del botánico J. B. Rhine; y en la de París existió el laboratorio homeopático del Dr. Benveniste. Pero ambos fueron clausurados cuando se descubrió que habían cometido fraudes.

3. Es dogmática: no cambia sus principios cuando fallan ni como resultado de nuevos hallazgos. No busca novedades, sino que queda atada a un cuerpo de creencias. Cuando cambia lo hace sólo en detalles y como resultado de disensiones en la grey.

4. Rechaza la crítica, matayuyos normal en la actividad científica, alegando que está motivada por dogmatismo o por resistencia psicológica. Recurre pues al argumento ad hominem en lugar del argumento honesto.

5. No encuentra ni utiliza leyes generales. Los científicos, en cambio, buscan leyes generales.

6. Sus principios son incompatibles con algunos de los principios más seguros de la ciencia. Por ejemplo, la telequinesia contradice el principio de conservación de la energía. Y el concepto de memoria colectiva contradice la perogrullada de que sólo un cerebro individual puede recordar.

7. No interactúa con ninguna ciencia propiamente dicha. En particular, ni psicoanalistas ni parapsicólogos tienen trato con la neurociencia. A primera vista, la astrología es la excepción, ya que emplea datos astronómicos para confeccionar horóscopos. Pero toma sin dar nada a cambio. Las ciencias en sí forman un sistema de componentes interdependientes.

8. Es fácil: no requiere un largo aprendizaje. El motivo es que no se funda sobre un cuerpo de conocimientos auténticos. Por ejemplo, quien pretenda investigar los mecanismos neurales del olvido o del placer tendrá que empezar por estudiar neurobiología y psicología, dedicando varios años a trabajos de laboratorio. En cambio, cualquiera puede recitar el dogma de que el olvido es efecto de la represión, o de que la búsqueda del placer obedece al "principio del placer". Buscar conocimiento nuevo no es lo mismo que repetir o siquiera inventar fórmulas huecas.”

No es muy difícil encontrar chamanes en el Perú. Junto a un grupo reducido de analistas muy capaces, co-existe una amplia de variedad de analistas poco serios y con actitud pseudocientífica. El gran problema con estos analistas es que desacreditan la profesión y contribuyen a generar corrientes de opinión que no están basadas en el uso de evidencia científica. Son, por tanto, problema serio y no estaría mal empezar una campaña parecida a la de “adopta tu congresista”. Podríamos llamarla “adopta a tu chaman”. Podríamos empezar con analista de la República que cree que esta “demostrado” que el modelo neoliberal ha llevado a un incremento de la desigualdad en el Perú sin tener data concluyente al respecto.

Polémica sobre desigualdad y encuestas de hogares: Comentarios de Francke y Matuk

A partir del post que escribiera criticando a Raul Mauro y su réplica, Pedro Francke y Farid Matuk han hecho comentarios interesantes que responderé en otro post. Aquí pongo sus comentarios para los interesados.

Stanislao

Pedro Francke

Hola Stany. Algunos comentarios:

Tus càlculos sobre el tamaño de muestra y sus efectos sobre la confiabilidad de las cifras, comparando INEI e Ipsos-Apoyo solo tratan el problema del llamado "error muestral". El punto planteado por Mauro, como por otros (incluyendo yo mismo), es que existe un importante "error no muestral": simplemente los muy ricos no contestan la encuesta, por lo cual aun cuando en el procedimiento de la encuesta sean reemplazados por otros, ese reemplazo es "sesgado" y los resultados no son confiables. Por tratarse de un error no muestral, no hay forma de establecer un paràmetro de confiabilidad de los datos.

El problema es que en todos los calculos usuales de la pobreza, incluyendo los ùltimos que escribiste y pusiste en tu blog, suponen implìcitamente otra hipòtesis no falseable (hasta donde yo conozco para el Perù): que los errores no muestrales son cero.

No tenemos una forma exacta de calcular el tamaño de este error no muestral, aunque una aproximacion simple indica que el consumo total privado segun las encuestas de hogares solo llega a un 60 a 70% del consumo privado de las Cuentas Nacionales. Es evidente que el error no muestral es muy grande, aunque no sabemos a que grupo social corresponde el consumo "faltante". Creo que esta evidencia es suficiente para demostrar que el supuesto "error no muestral = 0" es falsa.

¿Es entonces cientifico suponer que, si bien hay un error no muestral, ese error no muestral seria el mismo a lo largo del tiempo y por lo tanto no cambia la direccion de las variaciones en la distirbucion? Tampoco, si comparas como evoluciona la suma del consumo privado de las ENAHO con las Cuentas nacionales, veràs que tampoco hay una relaciòn estable.

Finalmente, sabemos que en los ùltimos 3 años solo las empresas mineras han elevado sus ganancias en mas de 15 mil millones de soles anuales. He comparado en varios articulos la relacion entre eso y los aumentos de consumo de todos los pobres, y estas sobreganancias son 8 veces màs. Mi hipòtesis es que eso ha modificado sustancialmente la distribuciòn del ingreso en el Perù (aunque en parte se refiere en estricto a rentas de actores del exterior que no se consideran parte del ingreso nacional). Esas ganancias de un centenar de familias no està registrado en las ENAHOs, lo que es obvio si uno compara como evolucionan los ingresos del percentil superior en las ENAHO.

¿Podrìas producir evidencia que contradiga mi hipòtesis?


Farid Matuk
Hola Stanislao:

Escribí unos comentarios a la nota de Raúl en su blog, y los copie en MacroPerú.

Respecto a los tamaños de muestra, la ENAHO es alrededor de 20,000 al año desde el 2001, y Lima tiene 1,600 y los departamentos 600.

Como he afirmado numerosas veces, comparar Ginis en términos absolutos sin intervalos de confianza, es comparar ruido con ruido.

Por ello el Montecarlo que haces con 3,000 simulaciones me suena perfectamente razonable.

El otro tema es que el estrato A de Apoyo es 5%, que si la memoria no me falla es el porcentaje de los hogares que tenían automóbil en el censo de 1961, y que Webb lo tomó como umbral, creo recordar que justamente su definición de clase media era ese 5%.

Una base de datos mas interesante, que tiene un sesgo a priori, es el millón de hogares que el MEF encargo a CUANTO entrevistar para el SISFOH. Algunos análisis están incluidos en el último MMM:

Saludos, Farid

Postdata. Respecto a la manipulación de datos de la pobreza por parte del INEI creo que es fehaciente, por ejemplo:


1) En el 2006 la poblacion de referencia fue ubicada entre el 20% y 50% de la muestra y en 2007 entre el 18% y 48% de la muestra.

2) La imputación de no respuesta se efectuó únicamente para los cuatro primeros meses de 2006

3) Los resultados publicados para 2004-2005-2006-2007 no son replicables, y por ello carecen de transparencia.

sábado, 20 de septiembre de 2008

Una versada contrarréplica desde el margen sobre relativismo, desigualdad y encuestas de hogares

Raúl Mauro ha escrito una respuesta a mi post anterior aquí:
http://politekon-peru.blogspot.com/2008/09/versos-apasionados-al-margen-sin.html
Más allá de la ironía, aquí van mis respuestas a sus comentarios:

1. Respecto a los errores de interpretación, debo anotar que utilice esa frase no para referirme a Mauro en particular, sino más bien a Campodónico y a Manrique, quienes también escribieron al respecto y que espero comentar. La idea básica tiene que ver con la forma en que se lee la evidencia, y que es un error obvio cuando, por ejemplo, Campodónico utiliza los datos de 3 periodos para evaluar el patrón distributivo de un modelo que se instauró hace 18 años en el país. Sin embargo, el relativismo en el que incurre Mauro es sorprendente:
La realidad puede tener múltiples interpretaciones y todas pueden ser igualmente válidas y cada quien tiene libertad para suscribir, o discrepar porque hay libertad para hacerlo”.
Depende de la epistemología que se tenga detrás. En mi concepción, el relativismo epistemológico y posmoderno es una estafa. El filosofo argentino Mario Bunge llamaba, hace poco, a criticar “… el posmodernismo por renunciar a los valores de la ilustración, empezando por la racionalidad, el escepticismo moderado (metodológico), la objetividad, la búsqueda de la verdad y la propiedad común del conocimiento básico (a diferencia del técnico). Es preciso denunciar el posmodernismo como una estafa cultural que, de triunfar, nos retrotraería un milenio. En los recintos académicos no hay que tolerar a los enemigos de la razón y la objetividad, tales como el irracionalismo, el relativismo, la filosofía confesional y la llamada «filosofía feminista»….” Ser, saber y hacer. Editorial Paidos, 2002.

Mauro esta en todo su derecho de tomar la postura que estime conveniente. Pero ello no le da derecho a emitir juicios ligeros respecto al trabajo que realizan los profesionales que trabajan en el INEI en la producción de estadísticas. Tiene que poder demostrar lo que afirma.

2. Sobre la politización del INEI es importante notar a que no estamos refiriendo con ello. Concuerdo en que lo ideal sería un INEI que funcione con un directorio elegido como en el BCR. Pero ese no es el punto que pretendía abordar con mi crítica. En el fondo, mi crítica tiene que ver con la facilidad que mucha gente en el Perú pone en cuestión la honestidad profesional y calidad académica de la gente que trabaja o asesoran a instituciones como el INEI. Ello fue notorio en la reciente discusión sobre las cifras de pobreza, en donde con mucha facilidad gente como Hildebrandt o Wiener se mandaron con comentarios insultantes contra el INEI y que de paso trataban muy mal a gente que colaboró en la producción de las estadísticas. Es parte de esa detestable costumbre muy peruana de pensar que eres culpable a menos que sea capaz de demostrar tu inocencia. Como las cifras no son lo que uno espera en función a creencias e ideología, entonces las cifras deben haber sido manipuladas.

Ahora, Mauro tiene una serie de razones para dudar de las cifras del INEI. Coincido con el que en muchos aspectos uno puede formularse reparos respecto a la calidad de los productos estadísticos del INEI. Personalmente, me he encontrado muchas veces con problemas de consistencia en las encuestas de hogares, como por ejemplo los datos de educación de la ENAHO del 2005. Sin embargo, de ahí a decir que esto es producto de una manipulación interesada hecha con el propósito de favorecer a los que están en el poder, me parece exagerado y malintencionado. Más aun cuando el INEI es, en mi opinión, uno de los institutos de estadística más transparentes de la región. De ahí, que podamos detectar las falencias de las que Raúl habla en su post. En los últimos dos años trabaje con encuestas de hogares de 18 países de la región desde el puesto de Junior Professional Associate para el Departamento de Desarrollo Humano para América Latina del Banco Mundial en Washington y el INEI es el único instituto de estadística que pone a disposición de los usuarios las rutinas utilizadas para el computo de indicadores así como todos los códigos de las variables calculadas a partir de los datos originales recogidos en el campo. En la mayoría de los casos, los institutos de estadística apenas si ponen a disposición de los usuarios las bases de datos y los cuestionarios. Muchas veces, aun siendo funcionario del Banco Mundial, tuve que lidiar con funcionarios de los institutos de estadística que ponían reparos a pedidos de acceder a los códigos para el cómputo de las variables agregadas de las encuestas, como por ejemplo el gasto. Es por esa razón que las acusaciones ligeras de manipulación como las que formula Mauro me parecen fuera de lugar.

Por si fuera poco, el INEI permitió la auditoria de sus cifras de pobreza por parte de un comité de expertos del BID y del Banco Mundial, así como de académicos peruanos. Más allá de las típicas discusiones metodológicas, lo cierto es que no escuche ningún reparo serio de ningún miembro del comité. Y no me imagino a Javier Herrera del IRD de Francia o a Renos Vakis del Banco Mundial poniendo en riesgo su prestigio académico y profesional para favorecer al APRA. ¿Un poco difícil, no?

3. El tercer contra-argumento de Raúl tiene que ver con la comparación entre las encuestas del INEI y la de Apoyo. Dice Raúl que estas son inconmensurables. Creo que el argumento es parcialmente cierto, pues puede argumentarse que existirían diferencias importantes en su diseño. Pero tengo la impresión de que Raúl exagera. Uno podría plantear también que las encuestas de empleo y las de niveles de vida son inconmensurables puyes tienen objetivos distintos, pero lo cierto es que, en tanto ambas recogen información sobre las condiciones de vida de la gente -aunque con diferente énfasis e intereses- tienen algún nivel de comparabilidad que sería preciso determinar a partir de un análisis de la documentación sobre los aspectos metodológicos de ambas encuestas. Dicha análisis comparado no es posible en este caso porque dicha información está disponible para el caso de la ENAHO pero no para la encuesta de Apoyo. Pero, mas allá de lo anterior, lo que argumente en mi post anterior es que, dada sus características, difícilmente la encuesta de Apoyo, por más énfasis que tenga en capturar los niveles de vida del los ricos, puede ser un mejor instrumento que la ENAHO debido a su tamaño de muestra. Dado que la característica relevante es compartida por un segmento muy reducido de la población (5 % según Apoyo, que más o menos concuerda con estimaciones que hiciera el profesor Figueroa en su libro Reformas en Sociedades Desiguales), los resultados son muy sensibles al tamaño de la muestra. En las simulaciones que hice mostraba como el margen de error es importante cuando el atributo de interés (en este caso la riqueza) y la muestra son muy pequeños.

Finalmente, quiero hacer notar que no me anima ningún tipo de fanatismo a la hora de formular críticas como esta. Tomen nota que no he defendido ninguna “verdad” en mi crítica; lo único que hecho es hacer notar que no se puede formular hipótesis tan fuertes con evidencia tan débil. En ese sentido, he hecho precisamente lo contrario de lo que Mauro me acusa.

domingo, 14 de septiembre de 2008

Torturar los datos para decir medias verdades: midiendo la desigualdad con la encuesta de Apoyo

Los últimos datos recogidos por Apoyo para Lima y Callao en su estudio “Niveles Socioeconómicos para la Gran Lima” han dado pie a que algunos analistas cometan errores de interpretación de la evidencia mostrada por dicho estudio (me parece que guiados por cierta ceguera ideológica), llegando algunos al extremo de caer en errores imperdonables como los que he comentado en mi post sobre los narradores de cuentos. Estoy empezando a creer que no es casualidad que sea nuevamente Humberto Campodónico el protagonista de esta historia. Me ocuparé de él en otro post. Empezaré por discutir un post escrito por Raúl Mauro al respecto y de paso aprovechar para sentar las bases conceptuales en las que me apoyaré a la hora de comentar el pésimo artículo que Campodónico ha escrito en la República comentando los resultados del estudio en cuestión.

Empecemos con Mauro. De un tiempo a esta parte, Mauro viene escribiendo una serie de posts en su blog cuestionando la independencia del INEI y sugiriendo abiertamente (sin mostrar argumento serio al respecto) que este estaría manipulando las cifras de pobreza y desigualdad, poniendo en tela de juicio la calidad profesional de la gente que trabaja o que colabora con el instituto. Creo que dicha actitud le resta seriedad como analista. Por ejemplo, en un post reciente en donde critica a Alan García, menciona lo siguiente:
“Bueno, al parecer el Presidente debe estar tomando algo más que litio para tranquilizar los nervios, para que sus reacciones no avienten su popularidad al vacío. Por ello, ha aprovechado en anunciar, que a pesar que estamos en un año de crisis, la pobreza caerá a un menor ritmo que el año pasado, pero que finalmente caerá. Claro, le queda por delante no sólo los cuatro meses reglamentarios para la medición de los niveles de vida por un INEI politizado, sino también los cinco o seis meses adicionales para cocinar "matemática y estadísticamente" la reducción de la pobreza.” El Sonsonete que enroncha a García

En el post titulado “El INEI subestima la desigualdad”, Mauro calcula el índice de Gini y otras medidas de desigualdad a partir de unos cálculos que Campodónico construye a partir del artículo periodístico aparecido en el Comercio comentando los resultados del estudio de Apoyo. El cuadro de abajo resume los resultados de Mauro.


Luego, Mauro nos sugiere lo siguiente:
“Con esta evidencia entre manos, aventuro una hipótesis que quiero probar. La encuestadora IpsosApoyo ha tenido un mayor éxito en medir la desigualdad debido a que tiene una mejor aceptación entre "los ricos" para hacer este tipo de mediciones. No obstante, también puede pensarse que el INEI subestima, interesadamente, el nivel de desigualdad en nuestro país lo que, puede ser perjudicial para la legitimidad que este instituto tiene para presentar las estadísticas nacionales.” El INEI subestima la desigualdad (los subrayados son míos).

Me sorprende la sugerencia de Mauro. La encuesta de Apoyo es difícilmente un buen sustituto de la Encuesta Nacional de Hogares como para sugerir algo así, más aun si tenemos en cuenta el tamaño de muestra. Un argumento típico para cuestionar la capacidad de las encuestas de hogares para capturar la adecuadamente la distribución del ingreso consiste en evaluar la tasa de no respuesta en los deciles de ingreso más altos. Se argumenta que la encuesta no permite aproximarnos adecuadamente a la medición de los niveles de vida de los ricos debido a que estos constituyen una proporción muy pequeña de la población, la cual no es capturada por medio de una encuesta de hogares estándar. Si se le achaca a la ENAHO esa dificultad teniendo un tamaño de muestra para Lima Metropolitana del alrededor de 12,000 observaciones, me parece muy difícil que una encuesta de tan solo 1,221 observaciones (de las cuales solamente alrededor del 6% -poco mas de 70 observaciones- deben provenir del nivel socioeconómico más alto) pueda capturar de manera más precisa los niveles de vida de los ricos. Aunque necesitaría tener más información respecto al diseño de la encuesta, tengo la impresión que, bajo estas condiciones, lo más probable es que los errores estándar de los indicadores de desigualdad sean demasiado grandes como para confiar en ellos.

Para ilustrar mi punto, hice algunas simulaciones (a partir de un programa en Excel desarrollado por el estadístico chileno Juan Muñoz y distribuido en el modulo de muestreo del curso sobre pobreza y distribución del ingreso que organiza anualmente el Banco Mundial para su staff en Washington) para evaluar cual es la precisión que tiene una encuesta con muestreo aleatorio simple para capturar el tamaño de los ricos en una sociedad abstracta. Supongamos que efectivamente el tamaño de la población rica en esta sociedad es de 5%. La población es de 8000 habitantes (para aproximarnos gruesamente a los 8 millones que constituyen la población de Lima) y el tamaño de nuestra muestra es de 121 personas. Como todo estadístico sabe, el tamaño de la población no importa mucho, por lo que para nuestro ejercicio no hace mucha diferencia que el tamaño de esta sea proporcional al tamaño de la muestra. Luego de 3000 simulaciones, el tamaño estimado de los ricos por una encuesta con este tamaño de muestra oscila en un rango que va desde 0 hasta 11%. Como se observa, la magnitud del error es significativa. El programa en excel puede ser descargado desde aquí y algunos de los materiales del curso al que asistí pueden obtenerse en el siguiente link.

Tener un tamaño de muestra más grande permite reducir el tamaño del error (en este caso estamos hablando de una muestra doce veces más grande), aunque no de manera proporcional al incremento del tamaño de la muestra. Esto es, duplicar la muestra no significa que los errores caerán a la mitad. De hecho, los estadísticos saben que los errores son inversamente proporcionales a la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. No obstante lo anterior, es claro que la ENAHO debe proporcionar estimados mucho más precisos que los que eventualmente nos daría la encuesta de Apoyo. Como dije anteriormente, sería preciso tener mayor información respecto al diseño metodológico de la encuesta, pero no tuve fortuna al buscar dicha información en su página web. Aparentemente, no sería de dominio público.

Argumentar –aun a nivel de hipótesis- que el INEI estaría subestimando la desigualdad basándose en evidencia tan poco solida me parece poco serio. Argumentar que el INEI estaría subestimando la desigualdad interesadamente amparándose en lo anterior me parece aun peor.

martes, 9 de septiembre de 2008

El Morsa, la punta del Iceberg y el sesgo por omisión de variables relevantes

Acabo de notar que Roberto Bustamante me menciona de paso en un post reciente sobre la tirante relación entre la Municipalidad de Lima y dos de las más reconocidas universidades públicas del país. Confieso que luego de leerlo bien, no entiendo a que se refiere Roberto ni mucho menos porque me menciona y sin embargo me acusa de solo ver “la punta del iceberg” y de carecer de un “análisis sistémico”. En sus palabras:
“Además, el sistema público de educación superior tiene otros filtros que niegan la posibilidad que sea un espacio para la ciudadanía en general. Stanislao Maldonado lo graficó hace poco en su blog. Para él, en la práctica se trataría de un subsidio. Ciertamente, si se ve la punta del iceberg, no se ve el todo, y creo que ese análisis más sistémico le falta a Maldonado.” La Municipalidad de Lima y las Universidades Públicas.

En un principio pensé que lo que quería decir Roberto es que existirían otros factores importantes que yo no estaría considerando en mi análisis sobre la gratuidad de la educación superior pública, tal y como lo discuto aquí y aquí. Por lo general, cuando uno deja de lado ciertos factores en un análisis no ocurre necesariamente porque no nos hayamos percatado de ellos. Puede ocurrir que simplemente no nos parecen importantes y por esa razón hacemos abstracción de ellos. Puede ser lícito mirar solamente la punta del iceberg si es que ello es lo que estimamos relevante y dejar de lado cualquier otro factor. Sin embargo, desde que el Morsa no menciona cuales son los factores que el estima relevantes y que yo no incluí en mi discusión sobre el tema, no tengo la menor idea de lo que está hablando.

Esto me recuerda un poco al error típico de estudiante de econometría respecto al número de variables a incluir en una especificación econométrica. Es común escuchar, durante la presentación de un paper o en una discusión en clase, alguna crítica respecto a porque tal o cual variable no fue incluida en el análisis. El asunto no radica en señalar la no inclusión de una variable, sino más bien en demostrar porque su no inclusión estaría llevando a un potencial sesgo en nuestros resultados. Si la variable en mención no está correlacionada con alguna de las otras variables incluidas en nuestra especificación, no afectaría en nada nuestro análisis y esta iría a parar en el término de error. Si, por el contrario, dicha correlación existe estaríamos ante un potencial problema de endogeneidad y nuestro análisis estaría sesgado.

En resumen, lo que el Morsa tendría que demostrar es como la no inclusión en mi análisis de las variables que el estima relevantes (las cuales no tengo la mas mínima idea de cuales son) estaría sesgando mi análisis. Decir que mi análisis es incompleto sin demostrar cuál es el sesgo inducido para la omisión de dichas variables, es por decirlo menos, arriesgado.

“Asesinato en el Margen” y los Blogs

Antes que se me olvide y pasen los efectos del Blog Day, quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que han manifestado su aprecio por este blog. En particular, las recomendaciones de lectura de Silvio Rendón, de Martin Tanaka, Droper y las de mi amigo Manuel García, quien de paso me hace acordar nuestras épocas en Rio Abierto, además de un comentario positivo de Gustavo Faveron.

Aprovecho, de paso, para contar el origen del nombre de este blog. “Asesinato en el Margen” es el título de una novela escrita por un par de economistas bajo el seudónimo de Marshall Jevons, que leí allá por el año 1999 cuando me pasaba el tiempo fotocopiando libros. En la novela, un economista de Harvard utiliza las herramientas de la teoría económica para resolver el misterio respecto a quien cometió un asesinato. Creo que las herramientas de la teoría económica y de las ciencias en general pueden ser muy útiles para comprender fenómenos sociales complejos y sobre todo desafiar el sentido común, incluido el sentido común que es pasado como conocimiento por muchos analistas en el país. Ese es el sentido básico de este blog. De ahí que escogiera este nombre.

Quiero creer que este blog contribuye a discutir temas de interés con algún nivel de rigurosidad, al menos un poco más del acostumbrado en nuestro medio. Cuando es posible, trato de ofrecer evidencia empírica sobre lo aquí argumentado, en especial aquella que desafía los sentidos comunes establecidos sobre fenómenos sociales que caracterizan a nuestra sociedad, como por ejemplo la pobreza y la desigualdad. Además, he tratado de poner en evidencia las inconsistencias lógicas y empíricas de algunos de los sentidos comunes de algunos analistas en el país, sobre todo de aquellos que no parecen distinguir claramente entre la propaganda política y la actividad académica. Finalmente, he tratado de abordar toda discusión haciendo transparente cual es el marco teórico que subyace a las ideas que discuto, siguiendo aquella máxima del profesor Figueroa que reza que “no hay mejor forma de ser práctico que teniendo una buena teoría”.

Termino agradeciendo a todos los que se toman la molestia por leer lo aquí escrito. Siempre trato de escribir “democráticamente”, sin que ello implique necesariamente pérdida de rigor. Soy consciente de que escribir un blog no es lo mismo que escribir un paper, pero sí creo que se puede discutir sin necesidad de apelar a ecuaciones los mismos temas que podrían animar la escritura de una investigación académica. Ciertamente, no tendré como lectores al internauta ávido de notas cortas y comentarios de noticias, pero lo cierto es que este blog no está pensado tampoco para ese público. Para ello, ya hay mucha oferta.

sábado, 6 de septiembre de 2008

Discutiendo sobre Igualdad de Oportunidades (II)

Ahora necesitamos un supuesto sobre las instituciones vinculadas a los resultados; es decir, aquellas relacionadas con el acceso al bienestar. Nuevamente, estas instituciones pueden ser cerradas o abiertas. Una institución importante en este sentido es el mercado laboral. Entonces, podríamos tener por ejemplo –al menos conceptualmente- una sociedad con instituciones básicas abiertas pero con instituciones de resultados cerradas como ocurriría en una situación en donde todos los miembros de una sociedad tengan las mismas oportunidades educativas, diferente logro académico en función al esfuerzo desplegado, pero un logro laboral que es una función del vector de circunstancias y ortogonal al vector de esfuerzos debido a, por ejemplo, acceso a redes sociales en el mercado de trabajo. Esto es una versión extrema, pero sirve para hacer notar que la conexión entre ambos tipos de instituciones no es automática, a pesar de que lo más plausible es que si un tipo de institución es relativamente excluyente y/o cerrada, es esperable que algo de eso pase también en el otro tipo de instituciones. Así por ejemplo, “Chico” Ferreira del Departamento de Investigación del Banco Mundial sugiere que algo de esto podría estar pasando para el caso de Brasil.

Ahora, es necesario hacer explicito un supuesto más: la relación entre el vector de circunstancias y el de esfuerzos. Toda la discusión anterior se baso en el supuesto implícito de que dichos vectores eran ortogonales (en cristiano, que no estaban relacionados). Levantemos ese supuesto y vayamos –ahora si- al ejemplo que nos plantea Carlos.

“Sea una situación hipotética en la que el grado de movilidad social que enfrenta cada persona a lo largo de su vida depende exclusivamente de su posición inicial en la sociedad, la cual a su vez, depende exclusivamente del "ticket" que le toca al nacer en la lotería del nacimiento.” Si esto es así, entonces la movilidad social es exógena y el vector de esfuerzo no debería jugar ningún rol en el logro distributivo de cada persona. Sin embargo, luego Carlos nos dice al introducir su ejemplo con los tickets: “La única gran diferencia que ello implica es que, de nacer pobre, se requiere de mucho mayor esfuerzo para mantener un determinado nivel de vida "mínimamente digno" (digamos, aquel mínimo con el cual se satisfacen las necesidades básicas) que si se naciera rico.” Si es así, entonces los tickets solo determinan una fracción del grado de movilidad social individual y el resto sería explicado por el esfuerzo. Ahora, de acuerdo con Carlos, con estos supuestos tendríamos “… una situación de perfecta igualdad de oportunidades en tanto las probabilidades de obtener cada ticket (aún así sean muy desiguales) son las mismas para todos y, en un sentido estricto, el bienestar de cada persona depende exclusivamente de su esfuerzo.”

Para que ello sea cierto, sería preciso indicar cuál es el supuesto respecto a la estructura social. Implícitamente, el ejemplo asume que, o la estructura social no importa, o que las instituciones están conformadas de tal modo que el logro distributivo es una función exclusiva del esfuerzo. Adicionalmente, se asume que la distribución exógena de activos (el ticket en el ejemplo) no influye el esfuerzo individual, lo cual es un supuesto muy fuerte. Es esperable que si uno nace en condición de pobreza, dicha condición influya las preferencias y expectativas de vida de las personas (algo sobre lo que Amartya Sen ha hecho mucho hincapié y que también Roemer recoge en su formulación teórica sobre igualdad de oportunidades), como bien es mencionado un párrafo más abajo.

Noten que la idea indicada en el texto respecto que no habría problema en una situación en donde todo el mundo estuviera por encima de un umbral mínimo del bienestar implica necesariamente el punto que trate de levantar en mi post anterior: a saber, que nuestra concepción de igualdad de oportunidades depende de la estructura social que asumamos. En el ejemplo de Carlos, la estructura social es exógena, es rígida y está compuesta por dos posiciones: una de ventaja (ser rico) y una de desventaja (ser pobre). Para dar espacio a un caso en donde todos los miembros de esta sociedad abstracta estén por encima de un umbral mínimo de bienestar es preciso endogenizar la estructura social y hacerla más flexible. Supongamos que la estructura social es flexible, esto es, que se ajusta –por ejemplo- a cambios en términos del esfuerzo individual. Una forma de modelar lo anterior en asumir que en esta sociedad existen 2 individuos en el periodo inicial (uno pobre y el otro rico), pero que existen 3 posiciones en el periodo final (dos posiciones de ventaja y una de desventaja). En condiciones de igualdad de oportunidades solo el esfuerzo importa, entonces el pobre podría, en virtud a su esfuerzo, ocupar la otra posición de ventaja y por tanto todos los individuos estarían por encima del nivel de bienestar mínimo aceptable (ósea, no habrían pobres). Tomen nota que también podría darse el caso en que, aquel que ocupa la posición de ventaja en el periodo inicial (el rico), se vuelva pobre en el periodo final producto a que no se esforzó y estaríamos en el mismo caso del ejemplo anterior, con la diferencia que el rico y el pobre cambian de posición (además, una de las posiciones de ventaja quedaría vacía). Este ejemplo ilustra un punto importante: igualdad de oportunidades no implica que todo el mundo estará en mejor situación que en una sociedad en donde dicha igualdad no existe. Lo único que el criterio garantiza es que, si observamos pobres, estos lo serán en función de su vector de esfuerzos. Por tanto, al no ser un resultado injusto desde el punto de vista moral, el resto de la sociedad no debería sentirse mal por ello.

Nuevamente, este resultado depende del supuesto de que no hay relación entre los vectores de circunstancias y esfuerzos. Una vez que levantamos ese supuesto, deberíamos admitir que las preferencias, ambición y disposición del trabajo duro que tienen las personas están al menos parcialmente influenciadas por el “ticket” que les toco en la lotería del nacimiento, por lo que, siguiendo el ejemplo anterior, el caer en la pobreza –aun teniendo perfecta igualdad de oportunidades- no estaría totalmente bajo su control. Adicionalmente, si asumimos un mundo con incertidumbre en donde existen shocks aleatorios sobre el bienestar cuya función de distribución no es conocida por las personas (ejm: un desastre natural no anticipado), entonces estaríamos en un caso en donde las personas no son moralmente responsables por el resultado distributivo observado y deberían eventualmente ser compensadas por ello.

Entonces, la aplicación del concepto de igualdad de oportunidades no cierra la puerta a situaciones que uno podría considerar indeseables; esto es, que existan pobres a pesar de que la sociedad garantice plena igualdad de oportunidades. Para complicar la cosa, podríamos introducir el talento en nuestro modelo y suponer que este se distribuye aleatoriamente entre la población. Si el logro en términos de la adquisición de un activo valioso es una función del esfuerzo y del talento, entonces aun en una situación con igualdad de oportunidades y con individuos desplegando el mismo nivel de esfuerzo, uno debería observar diferencias en los resultados en función al talento. Siendo el talento un factor “moralmente arbitrario” y que escapa del control del individuo, ello debería abrir la puerta a mecanismos que compensen a los menos talentosos.

Termino tratando de responder las preguntas planteadas por Carlos. Aun teniendo plena igualdad de oportunidades y perfecta movilidad social, nada garantiza que la gente pueda lograr el tipo de vida que desea, ni mucho menos que haya gente en condición de pobreza. El resultado distributivo será resultado de sus elecciones ciertamente (las cuales no serán completamente independientes de sus circunstancias) y eventualmente de un shock aleatorio (que puede ser tanto negativo como positivo). Dado este componente, las instituciones sociales deberían de ser conformadas de modo tal que garanticen un piso de bienestar básico. En la versión de Dworkin, esto podría alcanzarse mediante la provisión de algún mecanismo de seguros.

Para seguir pensándolo.

Discutiendo sobre Igualdad de Oportunidades (I)

Tengo este post pendiente desde hace días. Carlos del Carpio ha escrito un interesante post en el Gran Combo Club partiendo del ejemplo que discutiera aquí. Voy a re-escribir su ejemplo para ampliar la discusión del tema.

Primero, notemos que la idea de entrada sugiere una relación entre la movilidad social y la igualdad de oportunidades. También que estamos hablando al menos de dos periodos. Primero, definamos que entendemos por movilidad. Una forma de aproximarnos al tema seria considerar que existe movilidad social perfecta cuando el origen familiar no ejerce ningún rol sobre el resultado distributivo de un individuo y por tanto la correlación entre el nivel de bienestar disfrutado -por ejemplo- por mi padre y el mío sería la misma que se obtendría si se tomara aleatoriamente a un par de individuos de la población. En el caso (extremo) contrario, el origen familiar sería determinante y la correlación entre ambos niveles de bienestar sería perfecta (Aquí hay que tener en cuenta que en esta definición existe un problema empírico central que consiste en determinar a qué variables conceder importancia a la hora de aproximar el origen familiar. Hay varios candidatos como el nivel educativo, el origen étnico, la riqueza, o algún proxy de atributos no observables transmitidos generacionalmente como la disposición al ahorro, al trabajo duro, la ambición y la predisposición a asumir riesgos. Como en todo, aquí no hay lonche gratis). Es importante notar aquí que movilidad social en este esquema no solo implica la movilidad social ascendente, si no también incluye el caso en donde individuos pueden descender en la pirámide distributiva.

Volvamos al ejemplo. Sea una sociedad abstracta en donde la distribución de las dotaciones iniciales (compuesto por activos transferibles y no transferibles) es aleatoria. La posición inicial es definida en términos de los recursos que controla una persona gracias a su dotación. Si definimos una línea de pobreza definida sobre un vector de activos (obviando cualquier problema de agregación) en vez de la tradicional línea basada en ingresos, entonces podremos dividir esta sociedad abstracta entre ricos y pobres haciendo abstracción de la estructura social subyacente o suponiendo que esta es exógenamente determinada. Una versión de este supuesto seria, por ejemplo, la idea de que la distribución de los activos es exógena y que está determinada por un “shock fundacional” tal y como aparece en los trabajos del profesor Adolfo Figueroa. Este supuesto implica, en su versión más extrema, tanto que la estructura social es rígida como que la movilidad social es nula (o, dicho de otro modo, que el vector de esfuerzo de los individuos es ortogonal al bienestar que este logra). Si nos quedamos aquí, tendríamos la descripción estándar en nuestra literatura sociológica y antropológica, la cual tiende a ver a la sociedad peruana como excesivamente rígida y con escasa movilidad social. El esfuerzo individual no ejercería ningún rol relevante.

Permitamos ahora que el esfuerzo juegue un rol en el resultado distributivo. Una forma de hacer ello es modelando la estructura social. En un background paper que escribí como parte del proyecto que termino en el libro sobre discapacidad que hice para el Congreso, introduje una distinción entre instituciones vinculadas con la adquisición de activos sociales y aquellas mas vinculadas con los resultados. A las primeras las denomine instituciones básicas. La idea es la siguiente: aunque la dotación inicial es importante, lo cierto es que muchos activos claves para el desarrollo humano se obtienen por medio de instituciones sociales claves durante las fases iniciales del ciclo de vida y por tanto existe un rol para el esfuerzo individual en términos de la adquisición de dichos activos. Dado el conjunto de instituciones básicas, los individuos compiten por el control de los activos sociales –como educación y salud por ejemplo- por lo que la posibilidad de éxito al alcance de cada uno dependerá crucialmente de su respectiva dotación básica de activos, dado el grado de apertura institucional. Así, si las instituciones básicas son abiertas e inclusivas, el peso de las desigualdades iniciales sobre la perspectiva de vida de los individuos será menor, es decir, habrá mayor movilidad social. Lo inverso también es válido. Instituciones básicas muy cerradas y excluyentes conllevarán a la profundización de las desventajas iniciales entre los individuos, acentuando con ello la desigualdad social. Es por esa razón que en mi post anterior argumentaba que la estructura institucional de una sociedad es clave para comprender la igualdad de oportunidades.

Planteado así el modelo, ¿cómo entender la igualdad de oportunidades? Bueno, ello depende de cuál es el supuesto que hagamos sobre las instituciones básicas. Si estas son abiertas; esto es, la probabilidad de acceso a una institución básica que distribuye un activo social valioso es igual para todos los individuos, entonces las diferencias observadas en términos del activo efectivamente adquirido dependerá exclusivamente del esfuerzo individual (ejm: todos los niños tienen la misma probabilidad de ir al Markhan, por lo que diferencias en su performance académica dependerá exclusivamente de su esfuerzo). Si, por el contrario, asumimos que estas son cerradas, entonces dichas diferencias dependerán exclusivamente del vector de circunstancias. Una sociedad típica se encuentra ubicada en algún punto intermedio entre estas dos versiones extremas.

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