Hace unos días, exactamente el 11 de agosto, falleció Arnold Zellner, uno de los econometristas más importantes del siglo pasado. Zellner era profesor emérito de la escuela de negocios de la Universidad de Chicago y profesor adjunto de econometría de mi departamento académico en Berkeley, en donde a pesar de su edad avanzada (Arnold nació en 1927) ensenaba econometría bayesiana (ARE214 se llama el curso) durante la primavera. La última vez que dicto ARE214 en Berkeley lo hizo junto a Jeff LaFrance entre enero y mayo de este año.
Las contribuciones de Zellner a la econometría y a la estadística son muchas, pero seguro la que más le dio reconocimiento fue la creación del método SUR (Seemingly unrelated regression). Además, habría que incluir sus trabajos en el método mínimos cuadrados en 3 etapas, sobre modelos estructurales para series de tiempo y en la econometría bayesiana, sin contar sus contribuciones a la epistemología. Arnold estuvo tras la fundación de varios de los journals de econometría más importantes de la profesión.
Tuve la oportunidad de charlar con Arnold a principios de año. Yo recién volvía de Lima y pase a visitar a una amiga que era estudiante visitante y para mi sorpresa en la oficina que ocupaba estaba ahora Zellner. Luego de decirme que la amiga que buscaba ya no se encontraba en esa oficina, me empezó a contar sobre sus últimos trabajos en lo que él llamaba “modelos macroeconómicos marshallianos” (increíble, a esa edad seguía produciendo!). Arnold se quejaba de que la macroeconomía moderna se había concentrado solo en la oferta y demanda agregadas descuidando la condición de entrada y salida sugerida por Marshall. Su trabajo, junto con el de muchos de sus estudiantes, estaba dirigido a tratar de corregir esa falencia. Le comente en las cosas en la que estaba trabajando, le pregunte sobre su posición sobre el modelo de resultados potenciales en estadística y sobre la econometría bayesiana. Como todo econometrista de la vieja escuela, sonrió cuando le comentaba sobre la estrategia de identificación de mi paper. Se quejo de que los estudiantes ahora se preocupan más por la fuente de variación para identificar un efecto que por la teoría económica, y que por ello las nuevas generaciones estaban dejando de lado los temas relevantes. Terminó dándome un consejo: “ármate una matriz con los temas de investigación que te interesan, y clasifícalos según la relevancia para el bienestar de la gente por un lado y la complejidad econométrica por otro. Un paper sin solidez econométrica que aborda un tema importante puede ser tan carente de interés como uno con buena econometría pero con un tema irrelevante. Cuando tengas un paper con un tema interesante y buena econometría, tendrás el 90% de tu disertación hecha.”
Quedé en ir a su clase como alumno libre. Nunca fui. Mis otras clases y mi proyecto de investigación de segundo año me tuvieron demasiado ocupado como para dedicarle tiempo a la econometría bayesiana. Uno de mis mejores amigos si la llevó y regularmente me comentaba lo motivador que era Arnold con sus estudiantes. Era de aquellos profesores que te podían escribir mails largos con comentarios detallados a tu proyecto de investigación, algo muy raro en el doctorado. Llevaré esa clase el otro año –me decía a mi mismo durante aquel semestre-, cuando el peso de las clases sea menor.
Esa sería la única y última vez que vería a Zellner. Muchas veces pase por la puerta de su oficina esperando que no me viera y me preguntara porque no iba a su clase. No me lo volví a topar durante el semestre y de no ser por un correo de Jeff Perloff anunciando a todos los miembros del departamento el triste deceso de Arnold, probablemente no me hubiera acordado de él.
La clase de Zernell en Berkeley se dictará con seguridad el próximo semestre, aunque esta vez sin él. De todas formas, estaré ahí Arnold, como lo prometiera aquella vez.
Descansa en paz, Arnold. Gracias por el consejo de aquel día.
Más sobre Arnold Zellner:
Un survey sobre modelos macroeconómicos marshallianos, puede verse aquí:
http://economics.ucr.edu/seminars/winter06/econometrics/ArnoldZellner3-10-06.pdf
Una entrevista:
http://faculty.chicagobooth.edu/arnold.zellner/more/Interviews/Conversation_with_Arnold_Zellner.pdf
Una nota sobre su defunción en la web de UC Berkeley y de la Universidad de Chicago:
http://nature.berkeley.edu/blogs/news/2010/08/in_memoriam_of_arnold_zellner.php
http://news.uchicago.edu/news.php?asset_id=2064
